Сравнение SFTY с TACK
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.76%/yr for TACK.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и TACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 5.47%.
SFTY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и TACK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 7.57% | 12.10% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 5.47% | 7.90% |
Correlation
The correlation between SFTY and TACK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. TACK — Ранг доходности на риск
SFTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TACK
Сравнение SFTY c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | TACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и TACK
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и TACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -14.49% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.65% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -4.19% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и TACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 9.63% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 11.22% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 11.22% | +0.85% |
Сравнение комиссий SFTY и TACK
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и TACK
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TACK в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.20% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and TACK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
TACK has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.18% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Fairlead. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.76% for TACK.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и TACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор