Сравнение SFTY с RHRX
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 21.23%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.23% | 11.95% |
Correlation
The correlation between SFTY and RHRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. RHRX — Ранг доходности на риск
SFTY
RHRX
Сравнение SFTY c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.53 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и RHRX
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -25.33% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -8.95% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 13.18% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 19.03% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 19.03% | -7.41% |
Сравнение комиссий SFTY и RHRX
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и RHRX
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and RHRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
SFTY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Horizon and Adaptive. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор