Сравнение SFSNX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 3.02% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 10.00% против 13.44% соответственно.
SFSNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.00%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и WESCX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
SFSNX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
SFSNX
WESCX
Сравнение SFSNX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.32 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.87 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 10.86 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и WESCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и WESCX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.32% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и WESCX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -70.60% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -14.72% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -26.22% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -45.13% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -7.27% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -20.27% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.88% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и WESCX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.41%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 8.02% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 14.37% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 25.04% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 21.70% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 23.67% | -0.41% |