Сравнение SFSNX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 3.02% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции VSMAX немного впереди с 10.49%.
SFSNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.00%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и VSMAX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFSNX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
SFSNX
VSMAX
Сравнение SFSNX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 5.95 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и VSMAX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.32% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и VSMAX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -59.68% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -14.30% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -28.14% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -41.82% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -6.11% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.75% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.32% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и VSMAX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.82% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.61% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 21.80% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 20.74% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.54% | +1.72% |