PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с VIOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both funds - SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Over the past 10 years, SFSNX returned 10.86%/yr vs 10.87%/yr for VIOG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 14.75%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 17.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции VIOG немного впереди с 10.87%.

SFSNX

1 день
-1.05%
1 месяц
0.79%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.32%
1 год
31.23%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.86%

VIOG

1 день
1.43%
1 месяц
0.62%
С начала года
17.03%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.32%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFSNX и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		14.75%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		17.03%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Correlation

The correlation between SFSNX and VIOG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between SFSNX and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFSNX и VIOG

Секторы
SFSNX
VIOG

Промышленность

19.1%
19.5%

Технологии

15.1%
19.7%

Финансовые услуги

14.5%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.9%

Недвижимость

9.8%
6.6%

Здравоохранение

6.8%
14.6%

Энергетика

6.1%
4.1%

Сырьевые материалы

5.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.8%
1.7%

Промышленность

SFSNX
19.1%
VIOG
19.5%

Технологии

SFSNX
15.1%
VIOG
19.7%

Финансовые услуги

SFSNX
14.5%
VIOG
13.7%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.2%
VIOG
10.9%

Недвижимость

SFSNX
9.8%
VIOG
6.6%

Здравоохранение

SFSNX
6.8%
VIOG
14.6%

Энергетика

SFSNX
6.1%
VIOG
4.1%

Сырьевые материалы

SFSNX
5.2%
VIOG
3.1%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
4.2%
VIOG
3.3%

Коммуникационные услуги

SFSNX
4.2%
VIOG
2.7%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.8%
VIOG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Доходность на риск

SFSNX vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSNXVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.63

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.41

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.15

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

10.76

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFSNX vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSNXVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и VIOG

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-41.73%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.03%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-27.35%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-29.15%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-41.73%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.06%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-7.62%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.64%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и VIOG

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 4.51% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.53%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.51%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.48%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

21.48%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

22.84%

+0.43%

Сравнение комиссий SFSNX и VIOG

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и VIOG

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VIOG в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.19%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.82%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SFSNX and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (4.53%) compared to SFSNX (4.51%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs VIOG's -41.73%.

SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор