Сравнение SFSNX с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и VIOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 3.02% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции VIOG немного отстают с 9.98%.
SFSNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.00%
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и VIOG
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFSNX vs. VIOG — Ранг доходности на риск
SFSNX
VIOG
Сравнение SFSNX c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 5.42 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и VIOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и VIOG
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VIOG в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.32% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и VIOG
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и VIOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -41.73% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -13.82% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -29.15% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -41.73% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.05% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -7.69% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.43% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и VIOG
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.22% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.07% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 22.01% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 21.53% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 22.82% | +0.44% |