PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с EEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both funds - SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 10 years, SFSNX returned 11.20%/yr vs 9.91%/yr for EEM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.91% соответственно.

SFSNX

1 день
2.55%
1 месяц
5.65%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.64%
1 год
34.12%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.20%

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
4.32%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
47.57%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFSNX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		17.14%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between SFSNX and EEM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.68

The correlation between SFSNX and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFSNX и EEM

Секторы
SFSNX
EEM

Промышленность

19.1%
6.6%

Технологии

15.1%
44.3%

Финансовые услуги

14.5%
17.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.3%

Недвижимость

9.8%
1.0%

Здравоохранение

6.8%
2.5%

Энергетика

6.1%
3.4%

Сырьевые материалы

5.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.8%

Промышленность

SFSNX
19.1%
EEM
6.6%

Технологии

SFSNX
15.1%
EEM
44.3%

Финансовые услуги

SFSNX
14.5%
EEM
17.7%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.2%
EEM
8.3%

Недвижимость

SFSNX
9.8%
EEM
1.0%

Здравоохранение

SFSNX
6.8%
EEM
2.5%

Энергетика

SFSNX
6.1%
EEM
3.4%

Сырьевые материалы

SFSNX
5.2%
EEM
5.9%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
4.2%
EEM
2.5%

Коммуникационные услуги

SFSNX
4.2%
EEM
6.0%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.8%
EEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

SFSNX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFSNXEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.10

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.73

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.36

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

12.38

-1.45

SFSNX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и EEM

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-66.43%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-13.52%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-17.29%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-37.49%

+11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-39.82%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.12%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-16.00%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.67%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и EEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 5.25%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

10.80%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

19.39%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

21.64%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

19.26%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

20.64%

+2.65%

Сравнение комиссий SFSNX и EEM

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и EEM

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности EEM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.16%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Часто задаваемые вопросы

SFSNX and EEM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.80%) compared to SFSNX (5.25%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs EEM's -66.43%.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор