Сравнение SFSNX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 0.48% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 8.70% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
SFSNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.73%
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и CSMDX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
SFSNX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
SFSNX
CSMDX
Сравнение SFSNX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.51 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.58 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 2.19 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и CSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и CSMDX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CSMDX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.36% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и CSMDX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -37.28% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -13.33% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -24.60% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -9.20% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.84% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.52% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и CSMDX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.58% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 10.22% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 19.31% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 18.12% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 19.25% | +4.00% |