PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFREX с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFREX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFREX и DFGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
-2.53%11.26%3.05%4.10%-21.06%18.56%-11.16%22.61%-8.26%20.07%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
-0.76%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, SFREX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: 2.93% против 3.12% соответственно.


SFREX

1 день
0.21%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-5.00%
1 год
6.19%
3 года*
5.99%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
2.93%

DFGEX

1 день
0.19%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.00%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Сравнение комиссий SFREX и DFGEX

SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.


Доходность на риск

SFREX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFREX
Ранг доходности на риск SFREX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFREX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFREX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFREX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFREX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFREX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFREX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFREXDFGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.33

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.54

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.39

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

1.57

+0.19

SFREX vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFREX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа DFGEX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFREX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFREXDFGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.29

-0.14

Корреляция

Корреляция между SFREX и DFGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFREX и DFGEX

Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности DFGEX в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
3.60%3.51%3.75%3.53%2.89%2.92%3.46%4.10%5.45%2.78%5.00%1.29%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
4.11%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SFREX и DFGEX

Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, примерно равная максимальной просадке DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и DFGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


SFREXDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-42.67%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.98%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-32.78%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-42.67%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-8.94%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-9.75%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.74%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SFREX и DFGEX

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SFREXDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.88%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.98%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

14.20%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.22%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

17.69%

+0.22%