PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFREX с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SFREX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFREX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: 3.53% против 3.81% соответственно.


SFREX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.77%
С начала года
5.03%
6 месяцев
4.50%
1 год
12.25%
3 года*
9.61%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
3.53%

DFGEX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.73%
1 год
10.77%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFREX и DFGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
5.03%11.26%3.05%4.10%-21.06%18.56%-11.16%22.61%-8.26%20.07%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
7.93%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between SFREX and DFGEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between SFREX and DFGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Доходность на риск

SFREX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFREX
Ранг доходности на риск SFREX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFREX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFREX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFREX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFREX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFREX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFREXDFGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

3.97

-0.62

SFREX vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFREX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGEX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFREX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFREXDFGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.88

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.33

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SFREX и DFGEX

Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, примерно равная максимальной просадке DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и DFGEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SFREXDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-42.67%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.04%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.54%

-17.37%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-32.78%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-42.67%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.42%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-9.65%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.57%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SFREX и DFGEX

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SFREXDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.45%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.64%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.68%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.27%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.71%

+0.25%

Сравнение комиссий SFREX и DFGEX

SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFREX и DFGEX

Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DFGEX в 3.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.77%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
3.34%3.51%3.75%3.53%2.89%2.92%3.46%4.10%5.45%2.78%5.00%1.29%

Часто задаваемые вопросы


SFREX and DFGEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFREX has higher volatility (3.66%) compared to DFGEX (3.45%). In terms of maximum drawdown, SFREX dropped -41.98% vs DFGEX's -42.67%.

SFREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFREX и DFGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор