Сравнение SFREX с DFGEX
SFREX (Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund) and DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) are both REIT funds. Over the past 10 years, SFREX returned 3.53%/yr vs 3.81%/yr for DFGEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SFREX charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for DFGEX.
Доходность
Сравнение доходности SFREX и DFGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: 3.53% против 3.81% соответственно.
SFREX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 3.53%
DFGEX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам SFREX и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 5.03% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 7.93% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Correlation
The correlation between SFREX and DFGEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between SFREX and DFGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFREX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
SFREX
DFGEX
Сравнение SFREX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.97 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.12 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и DFGEX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, примерно равная максимальной просадке DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и DFGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFREX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -42.67% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.04% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.54% | -17.37% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -32.78% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -42.67% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -2.42% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -9.65% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.57% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и DFGEX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFREX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.45% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.64% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.68% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.27% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.71% | +0.25% |
Сравнение комиссий SFREX и DFGEX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и DFGEX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DFGEX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.77% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.34% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SFREX and DFGEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFREX has higher volatility (3.66%) compared to DFGEX (3.45%). In terms of maximum drawdown, SFREX dropped -41.98% vs DFGEX's -42.67%.
SFREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFREX и DFGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор