Сравнение SFREX с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и DFGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -2.53% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: 2.93% против 3.12% соответственно.
SFREX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 2.93%
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и DFGEX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.
Доходность на риск
SFREX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
SFREX
DFGEX
Сравнение SFREX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.33 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 1.57 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и DFGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и DFGEX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности DFGEX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.60% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и DFGEX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, примерно равная максимальной просадке DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и DFGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -42.67% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.98% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -32.78% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -42.67% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -8.94% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -9.75% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.74% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и DFGEX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.88% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 7.98% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 14.20% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.22% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.69% | +0.22% |