Сравнение SFNNX с SWDSX
SFNNX (Schwab Fundamental International Equity Index Fund) and SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) are both mutual funds - SFNNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while SWDSX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Charles Schwab. SFNNX is passively managed, while SWDSX is actively managed. Over the past 10 years, SFNNX returned 11.80%/yr vs 9.49%/yr for SWDSX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFNNX charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for SWDSX.
Доходность
Сравнение доходности SFNNX и SWDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFNNX показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у SWDSX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции SWDSX по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.49% соответственно.
SFNNX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 21.31%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 5.97%
SWDSX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.49%
- Всё время*
- 8.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SFNNX и SWDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 21.31% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 23.95% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 13.36% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
Correlation
The correlation between SFNNX and SWDSX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between SFNNX and SWDSX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFNNX vs. SWDSX — Ранг доходности на риск
SFNNX
SWDSX
Сравнение SFNNX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFNNX | SWDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.01 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 10.26 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFNNX и SWDSX
Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и SWDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFNNX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -50.01% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -6.16% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -11.67% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -17.94% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | -40.20% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -6.73% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.80% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFNNX и SWDSX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFNNX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.92% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 6.66% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 9.52% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 13.08% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.81% | +0.26% |
Сравнение комиссий SFNNX и SWDSX
SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFNNX и SWDSX
Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SWDSX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 4.21% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.08% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
Часто задаваемые вопросы
SFNNX and SWDSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFNNX has higher volatility (4.48%) compared to SWDSX (2.92%). In terms of maximum drawdown, SFNNX dropped -59.60% vs SWDSX's -50.01%.
SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFNNX и SWDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор