PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFNNX с SFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFNNX с SFSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFNNX (Schwab Fundamental International Large Company Index Fund) and SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) are both mutual funds - SFNNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SFNNX returned 11.86%/yr vs 10.86%/yr for SFSNX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции SFSNX по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.86% соответственно.

SFNNX

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.53%
1 год
44.46%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.86%

SFSNX

1 день
-1.05%
1 месяц
0.79%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.32%
1 год
31.23%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFNNX и SFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		21.09%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		14.75%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%

Correlation

The correlation between SFNNX and SFSNX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.75

The correlation between SFNNX and SFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU
Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX

Доходность на риск

SFNNX vs. SFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFNNXSFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.82

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
2.63

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.31

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.29

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

10.72

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFNNX vs. SFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа SFSNX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFNNXSFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.82

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.34

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и SFSNX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, примерно равная максимальной просадке SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и SFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFNNXSFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-58.32%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-9.43%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-25.91%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.91%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-44.82%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.05%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-8.32%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.89%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и SFSNX

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеют волатильность 4.62% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFNNXSFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.51%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.85%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

17.13%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

20.82%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

23.27%

-5.98%

Сравнение комиссий SFNNX и SFSNX

И SFNNX, и SFSNX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и SFSNX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SFSNX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.22%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.19%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Часто задаваемые вопросы

SFNNX and SFSNX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFNNX has higher volatility (4.62%) compared to SFSNX (4.51%). In terms of maximum drawdown, SFNNX dropped -59.60% vs SFSNX's -58.32%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFNNX и SFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор