Сравнение SFM с ULTA
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SFM returned 14.22%/yr vs 7.08%/yr for ULTA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -22.04%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 14.22% против 7.08% соответственно.
SFM
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 14.22%
ULTA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -20.22%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам SFM и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 7.18% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.04% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between SFM and ULTA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between SFM and ULTA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.16B
ULTA:
$20.74B
SFM:
$5.20
ULTA:
$26.57
SFM:
16.43
ULTA:
17.75
SFM:
0.60
ULTA:
1.77
SFM:
0.94
ULTA:
1.66
SFM:
5.69
ULTA:
8.03
SFM:
$8.90B
ULTA:
$12.71B
SFM:
$3.41B
ULTA:
$5.00B
SFM:
$837.54M
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. ULTA — Ранг доходности на риск
SFM
ULTA
Сравнение SFM c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.08 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.19 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и ULTA
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -87.89% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -34.56% | -27.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -44.56% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -44.56% | -18.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -64.92% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.44% | -33.27% | -19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -20.81% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.52% | 14.29% | +31.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и ULTA
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 9.64% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.33% | 25.04% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.16% | 33.44% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.24% | 34.27% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.83% | 38.34% | -0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и ULTA
Ни SFM, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и ULTA
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and ULTA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.46%) compared to ULTA (9.64%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs ULTA's -87.89%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор