PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, SFM returned 12.29%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.29% против 20.30% соответственно.

SFM

1 день
0.50%
1 месяц
-11.89%
6 месяцев
-9.62%
С начала года
-7.53%
1 год
-55.96%
3 года*
24.73%
5 лет*
23.43%
10 лет*
12.29%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-7.53%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SFM and SPMO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.15

The correlation between SFM and SPMO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с ARESSFM с IMKTASFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SFM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.32

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
1.84

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.25

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.36

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

8.15

-9.34

SFM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и SPMO

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-30.95%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.35%

-12.70%

-48.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-20.13%

-43.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-22.74%

-40.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-30.95%

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.97%

-10.13%

-48.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-4.59%

-35.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.99%

3.67%

+43.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и SPMO

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

11.67%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.99%

20.23%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.00%

22.58%

+24.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.51%

20.33%

+19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.01%

20.83%

+17.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и SPMO

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SFM and SPMO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.45%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор