PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, SFM returned 13.98%/yr vs 20.38%/yr for SPMO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.98% против 20.38% соответственно.

SFM

1 день
4.60%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.80%
6 месяцев
3.81%
1 год
-48.76%
3 года*
36.73%
5 лет*
25.66%
10 лет*
13.98%

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.80%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SFM and SPMO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.16

The correlation between SFM and SPMO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SFM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.13

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.81

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.39

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.13

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

12.02

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.13

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.19

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.00

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.98

-0.81

Просадки

Сравнение просадок SFM и SPMO

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-30.95%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-12.70%

-49.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-20.13%

-43.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-22.74%

-40.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-30.95%

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.72%

-4.65%

-47.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-4.60%

-35.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.98%

3.30%

+41.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и SPMO

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

9.44%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

15.82%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

18.72%

+27.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

19.50%

+19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

20.41%

+17.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и SPMO

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SFM and SPMO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.71%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор