Сравнение SFM с SMCI
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 14.32% против 27.77% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам SFM и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between SFM and SMCI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between SFM and SMCI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
SMCI:
$20.52B
SFM:
$5.20
SMCI:
$2.70
SFM:
16.62
SMCI:
11.27
SFM:
0.60
SMCI:
0.25
SFM:
0.95
SMCI:
0.60
SFM:
5.75
SMCI:
2.71
SFM:
$8.90B
SMCI:
$33.70B
SFM:
$3.41B
SMCI:
$2.83B
SFM:
$837.54M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. SMCI — Ранг доходности на риск
SFM
SMCI
Сравнение SFM c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.01 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.45 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.76 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и SMCI
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -84.84% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -66.18% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -84.84% | +21.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -84.84% | +21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -84.84% | +21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -74.36% | +22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -31.98% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 39.34% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и SMCI
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 44.32% | -31.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 76.32% | -46.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 85.20% | -39.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 86.53% | -47.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 71.19% | -33.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и SMCI
Ни SFM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и SMCI
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and SMCI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор