Сравнение POWL с PFIX
POWL (Powell Industries, Inc.) is a stock, while PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, POWL returned 95.35%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности POWL и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 182.31%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.
POWL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 182.31%
- 6 месяцев
- 178.20%
- 1 год
- 419.37%
- 3 года*
- 145.78%
- 5 лет*
- 95.35%
- 10 лет*
- 41.47%
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWL и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 182.31% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | -16.22% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Correlation
The correlation between POWL and PFIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. PFIX — Ранг доходности на риск
POWL
PFIX
Сравнение POWL c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWL | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.93 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.69 | -0.61 | +14.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.07 | -0.96 | +45.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24 | -0.52 | +7.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.44 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок POWL и PFIX
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -36.17% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -25.64% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -36.17% | -19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -36.17% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -19.65% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -17.13% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 16.35% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и PFIX
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 7.51% | +12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.55% | 20.89% | +21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.36% | 30.32% | +28.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.06% | 38.50% | +25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.66% | 38.35% | +16.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и PFIX
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PFIX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
POWL and PFIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (19.61%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs PFIX's -36.17%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (7.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор