Сравнение POWL с PFIX

С начала года, POWL показывает доходность 69.82%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между POWL и PFIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PFIX в 10.17%

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и PFIX.

Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.