PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение POWL с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POWL и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWL и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
POWL
Powell Industries, Inc.
73.89%44.49%152.21%155.62%24.34%-16.22%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность 73.89%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.


POWL

1 день
2.40%
1 месяц
4.05%
С начала года
73.89%
6 месяцев
74.89%
1 год
216.21%
3 года*
136.92%
5 лет*
78.42%
10 лет*
37.23%

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Powell Industries, Inc.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

POWL vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWL c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POWLPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.73

0.14

+3.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

0.47

+3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.05

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.34

0.10

+7.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.54

0.17

+23.37

POWL vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


POWLPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

0.14

+3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между POWL и PFIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и PFIX

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PFIX в 10.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWL
Powell Industries, Inc.
0.19%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWL и PFIX

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и PFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


POWLPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-36.17%

-36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-28.22%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-21.21%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.26%

-17.08%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

17.49%

-7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и PFIX

Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


POWLPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.88%

13.74%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

20.30%

+23.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.41%

35.00%

+23.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.13%

38.74%

+24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.20%

38.74%

+15.46%