PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POWL с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POWL с PFIX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или PFIX.

Корреляция

Корреляция между POWL и PFIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности POWL и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWL:

0.15

PFIX:

0.71

Коэф-т Сортино

POWL:

0.92

PFIX:

1.14

Коэф-т Омега

POWL:

1.11

PFIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

POWL:

0.28

PFIX:

0.60

Коэф-т Мартина

POWL:

0.49

PFIX:

2.03

Индекс Язвы

POWL:

31.89%

PFIX:

11.68%

Дневная вол-ть

POWL:

82.38%

PFIX:

40.16%

Макс. просадка

POWL:

-73.09%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

POWL:

-47.91%

PFIX:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность -17.25%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 12.12%.

POWL

С начала года

-17.25%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-34.10%

1 год

16.28%

5 лет

51.41%

10 лет

20.87%

PFIX

С начала года

12.12%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

17.97%

1 год

25.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWL и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWL c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и PFIX

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PFIX в 3.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POWL
Powell Industries, Inc.		0.44%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		3.25%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWL и PFIX

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и PFIX

Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...