Сравнение SFM с NEM
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 13.80%/yr for NEM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFM имеют среднегодовую доходность 14.32%, а акции NEM немного отстают с 13.80%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам SFM и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between SFM and NEM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between SFM and NEM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$5.20
NEM:
$6.34
SFM:
16.62
NEM:
15.82
SFM:
0.60
NEM:
0.41
SFM:
0.95
NEM:
4.83
SFM:
$8.90B
NEM:
$17.23B
SFM:
$3.41B
NEM:
$8.97B
SFM:
$837.54M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. NEM — Ранг доходности на риск
SFM
NEM
Сравнение SFM c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.78 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.58 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и NEM
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -81.30% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -29.39% | -32.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -36.57% | -26.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -62.40% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -62.40% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -23.71% | -28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -41.37% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 10.73% | +34.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и NEM
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 15.74% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 37.43% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 47.44% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 37.99% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 35.67% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и NEM
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and NEM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор