Сравнение SFM с LRCX
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 14.32% против 48.23% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам SFM и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between SFM and LRCX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between SFM and LRCX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
LRCX:
$463.20B
SFM:
$5.20
LRCX:
$5.29
SFM:
16.62
LRCX:
69.37
SFM:
0.60
LRCX:
5.25
SFM:
0.95
LRCX:
21.46
SFM:
5.75
LRCX:
43.76
SFM:
$8.90B
LRCX:
$21.68B
SFM:
$3.41B
LRCX:
$10.84B
SFM:
$837.54M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. LRCX — Ранг доходности на риск
SFM
LRCX
Сравнение SFM c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.63 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 15.26 | -15.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 51.20 | -52.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и LRCX
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -87.90% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -20.01% | -42.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -47.10% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -56.39% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -56.39% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | 0.00% | -51.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -28.17% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 5.95% | +39.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и LRCX
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 21.52% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 43.63% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 52.78% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 46.57% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 44.92% | -7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и LRCX
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и LRCX
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and LRCX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор