Сравнение SFM с IBKR
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 26.54%/yr for IBKR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 41.50%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 14.32% против 26.54% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам SFM и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Correlation
The correlation between SFM and IBKR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between SFM and IBKR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
IBKR:
$40.72B
SFM:
$5.20
IBKR:
$3.76
SFM:
16.62
IBKR:
24.18
SFM:
0.60
IBKR:
0.83
SFM:
0.95
IBKR:
4.66
SFM:
5.75
IBKR:
1.92
SFM:
$8.90B
IBKR:
$8.69B
SFM:
$3.41B
IBKR:
$7.75B
SFM:
$837.54M
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. IBKR — Ранг доходности на риск
SFM
IBKR
Сравнение SFM c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.20 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.65 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и IBKR
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -63.66% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -18.70% | -43.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -38.66% | -24.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -38.66% | -24.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -55.09% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | 0.00% | -51.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -24.85% | -15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 7.35% | +38.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и IBKR
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 11.31% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 27.82% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 37.67% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 34.50% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 33.37% | +4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и IBKR
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and IBKR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор