Сравнение SFM с IAU
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SFM и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 14.32% против 12.31% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам SFM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between SFM and IAU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. IAU — Ранг доходности на риск
SFM
IAU
Сравнение SFM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.99 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.83 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и IAU
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -45.14% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -24.40% | -37.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -24.40% | -39.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -24.40% | -39.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -24.40% | -39.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -22.03% | -29.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -15.97% | -24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 8.47% | +36.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и IAU
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 7.70% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 23.94% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 27.17% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 18.16% | +21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 16.02% | +21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и IAU
Ни SFM, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SFM and IAU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор