PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с GSIB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes. Over the past year, SFM returned -45.03% vs 45.35% for GSIB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.83%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и GSIB

2026 (YTD)202520242023
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%1.46%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between SFM and GSIB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.12

The correlation between SFM and GSIB shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

SFM vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.59

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
3.58

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.28

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

11.54

-12.53

SFM vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и GSIB

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-17.71%

-55.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-13.90%

-48.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

0.00%

-51.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-2.05%

-38.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

3.94%

+41.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и GSIB

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

5.59%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

14.41%

+15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

17.63%

+28.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

18.51%

+20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

18.51%

+19.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и GSIB

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFM and GSIB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs GSIB's -17.71%.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор