Сравнение SFM с GLDM
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | 6.77% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between SFM and GLDM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SFM
GLDM
Сравнение SFM c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.00 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.87 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и GLDM
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -24.35% | -48.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -24.35% | -37.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -24.35% | -39.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -24.35% | -39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -21.96% | -29.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -6.27% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 8.44% | +36.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и GLDM
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 7.73% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 23.93% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 27.15% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 18.13% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 16.98% | +20.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и GLDM
Ни SFM, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SFM and GLDM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs GLDM's -24.35%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор