PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с FIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 51.27%/yr for FIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 14.32% против 51.27% соответственно.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-7.68%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
275.43%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between SFM and FIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.21

The correlation between SFM and FIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.25B

FIX:

$66.19B

EPS

SFM:

$5.20

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

SFM:

16.62

FIX:

54.21

Коэффициент PEG

SFM:

0.60

FIX:

0.82

Коэффициент P/S

SFM:

0.95

FIX:

6.54

Коэффициент P/B

SFM:

5.75

FIX:

23.51

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

SFM vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
5.13

-6.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
4.93

-6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.66

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

17.58

-18.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

59.47

-60.47

SFM vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и FIX

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-93.36%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-15.78%

-46.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-46.05%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-46.05%

-17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-49.68%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-8.03%

-43.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-38.06%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

4.66%

+40.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и FIX

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

15.34%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

38.30%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

54.05%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

44.66%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

42.44%

-4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и FIX

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.33B
2.87B
(SFM) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
39.4%
26.3%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and FIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор