Сравнение SFM с EOSE
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs -21.15%/yr for EOSE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -47.12%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | -22.00% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
Correlation
The correlation between SFM and EOSE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between SFM and EOSE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
EOSE:
$3.30B
SFM:
$5.20
EOSE:
-$1.45
SFM:
0.95
EOSE:
12.40
SFM:
$8.90B
EOSE:
$160.71M
SFM:
$3.41B
EOSE:
-$163.73M
SFM:
$837.54M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. EOSE — Ранг доходности на риск
SFM
EOSE
Сравнение SFM c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.60 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.16 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и EOSE
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -97.88% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -77.10% | +14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -87.18% | +23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -96.77% | +33.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -80.09% | +28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -72.37% | +32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 39.66% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и EOSE
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 31.08%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 31.08% | -18.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 91.90% | -61.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 115.13% | -69.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 117.06% | -77.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 112.92% | -75.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и EOSE
Ни SFM, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and EOSE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор