Сравнение SFM с DXCM
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 15.17%/yr for DXCM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 14.32% против 15.17% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 22.29%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам SFM и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between SFM and DXCM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between SFM and DXCM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
DXCM:
$29.67B
SFM:
$5.20
DXCM:
$2.31
SFM:
16.62
DXCM:
32.57
SFM:
0.60
DXCM:
0.77
SFM:
0.95
DXCM:
6.29
SFM:
5.75
DXCM:
10.03
SFM:
$8.90B
DXCM:
$4.82B
SFM:
$3.41B
DXCM:
$2.96B
SFM:
$837.54M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. DXCM — Ранг доходности на риск
SFM
DXCM
Сравнение SFM c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.23 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.40 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и DXCM
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -94.61% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -38.75% | -23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -60.95% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -66.32% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -66.32% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -53.71% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -36.02% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 22.77% | +22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и DXCM
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 13.27% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 25.48% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 40.74% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 46.98% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 48.43% | -10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и DXCM
Ни SFM, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и DXCM
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and DXCM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.27%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор