Сравнение SFM с CEG
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, SFM returned 35.31%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 19.36% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between SFM and CEG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between SFM and CEG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
CEG:
$89.83B
SFM:
$5.20
CEG:
$8.13
SFM:
16.62
CEG:
31.23
SFM:
0.60
CEG:
0.54
SFM:
0.95
CEG:
3.31
SFM:
5.75
CEG:
2.68
SFM:
$8.90B
CEG:
$24.82B
SFM:
$3.41B
CEG:
$20.98B
SFM:
$837.54M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. CEG — Ранг доходности на риск
SFM
CEG
Сравнение SFM c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.38 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.78 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и CEG
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -50.70% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -39.77% | -22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -50.70% | -12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -36.93% | -14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -11.67% | -28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 19.38% | +26.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и CEG
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 15.26% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 37.72% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 46.66% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 49.38% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 49.38% | -11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и CEG
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и CEG
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and CEG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор