Сравнение SFM с CDE
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 7.09%/yr for CDE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции CDE по среднегодовой доходности: 14.32% против 7.09% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
CDE
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 85.95%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам SFM и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -3.43% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
Correlation
The correlation between SFM and CDE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between SFM and CDE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$5.20
CDE:
$1.64
SFM:
16.62
CDE:
10.46
SFM:
0.60
CDE:
0.09
SFM:
0.95
CDE:
3.26
SFM:
$8.90B
CDE:
$2.57B
SFM:
$3.41B
CDE:
$909.07M
SFM:
$837.54M
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. CDE — Ранг доходности на риск
SFM
CDE
Сравнение SFM c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.02 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.02 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и CDE
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -99.40% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -43.18% | -18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -43.18% | -20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -80.84% | +17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -87.42% | +23.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -94.03% | +42.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -81.49% | +41.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 21.71% | +23.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и CDE
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 22.43% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 55.24% | -24.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 70.98% | -24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 68.37% | -29.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 68.85% | -31.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и CDE
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и CDE
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and CDE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (22.43%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs CDE's -99.40%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор