Сравнение SFM с BMY
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 1.00%/yr for BMY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFM показывает доходность 8.36%, а BMY немного ниже – 8.27%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 14.32% против 1.00% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам SFM и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between SFM and BMY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between SFM and BMY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
BMY:
$116.75B
SFM:
$5.20
BMY:
$3.57
SFM:
16.62
BMY:
16.02
SFM:
0.60
BMY:
0.91
SFM:
0.95
BMY:
2.40
SFM:
5.75
BMY:
5.82
SFM:
$8.90B
BMY:
$48.48B
SFM:
$3.41B
BMY:
$33.33B
SFM:
$837.54M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. BMY — Ранг доходности на риск
SFM
BMY
Сравнение SFM c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.53 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.32 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и BMY
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -72.03% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -12.05% | -50.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -36.85% | -26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -47.67% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -47.67% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -17.79% | -34.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -22.38% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 6.34% | +39.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и BMY
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 8.22% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 18.18% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 27.08% | +19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 24.02% | +15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 25.29% | +12.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и BMY
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и BMY
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and BMY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор