PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с AXON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 14.32% против 34.58% соответственно.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between SFM and AXON is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.17

The correlation between SFM and AXON shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.25B

AXON:

$36.43B

EPS

SFM:

$5.20

AXON:

$2.41

Коэффициент P/E

SFM:

16.62

AXON:

183.64

Коэффициент PEG

SFM:

0.60

AXON:

0.05

Коэффициент P/S

SFM:

0.95

AXON:

12.70

Коэффициент P/B

SFM:

5.75

AXON:

10.31

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI

Доходность на риск

SFM vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.78

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
-1.04

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.87

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.72

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.22

+0.23

SFM vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXON равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и AXON

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-91.78%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-60.28%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-60.28%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-60.28%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-60.28%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-49.28%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-43.60%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

35.34%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и AXON

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

17.73%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

44.20%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

55.66%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

47.94%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

49.18%

-11.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и AXON

Ни SFM, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.33B
807.35M
(SFM) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
39.4%
59.1%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and AXON have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs AXON's -91.78%.

AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор