PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Over the past 10 years, SFM returned 12.45%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 12.45% против 21.89% соответственно.

SFM

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-7.19%
1 год
-54.92%
3 года*
33.68%
5 лет*
23.42%
10 лет*
12.45%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-0.87%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between SFM and AIRR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.26

The correlation between SFM and AIRR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с IMKTASFM с TMESFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

SFM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
2.61

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
3.37

-5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.41

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

5.05

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

18.68

-19.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

2.61

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.67

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SFM и AIRR

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-42.37%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-13.09%

-49.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-27.95%

-35.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-27.95%

-35.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-42.37%

-21.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.01%

-1.86%

-54.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.26%

-7.43%

-32.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.12%

3.53%

+41.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и AIRR

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

7.87%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

19.82%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.70%

25.40%

+20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

25.29%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

26.29%

+11.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и AIRR

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFM and AIRR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.19%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs AIRR's -42.37%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор