PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с AIRR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Over the past 10 years, SFM returned 14.27%/yr vs 22.80%/yr for AIRR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 14.27% против 22.80% соответственно.

SFM

1 день
-3.91%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.97%
1 год
-50.16%
3 года*
32.79%
5 лет*
25.48%
10 лет*
14.27%

AIRR

1 день
1.87%
1 месяц
3.60%
С начала года
35.27%
6 месяцев
30.88%
1 год
67.84%
3 года*
37.44%
5 лет*
26.56%
10 лет*
22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		2.99%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		35.27%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between SFM and AIRR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.26

The correlation between SFM and AIRR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

SFM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
2.59

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
3.29

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.41

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

5.21

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

19.01

-20.11

SFM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и AIRR

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-42.37%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.35%

-13.09%

-48.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-27.95%

-35.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-27.95%

-35.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-42.37%

-21.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.30%

-0.25%

-54.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-7.46%

-32.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.36%

3.58%

+41.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и AIRR

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

8.64%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.16%

20.62%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.25%

26.39%

+19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.34%

25.44%

+13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.90%

26.33%

+11.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и AIRR

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFM and AIRR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.60%) compared to AIRR (8.64%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs AIRR's -42.37%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор