PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с ADMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с ADMA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 1.84%/yr for ADMA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 14.32% против 1.84% соответственно.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и ADMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%

Correlation

The correlation between SFM and ADMA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.10

The correlation between SFM and ADMA shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.25B

ADMA:

$1.97B

EPS

SFM:

$5.20

ADMA:

$0.68

Коэффициент P/E

SFM:

16.62

ADMA:

12.13

Коэффициент P/S

SFM:

0.95

ADMA:

3.93

Коэффициент P/B

SFM:

5.75

ADMA:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

ADMA:

$509.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

ADMA:

$312.42M

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

ADMA:

$218.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

ADMA Biologics, Inc.

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL

Доходность на риск

SFM vs. ADMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMADMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-1.14

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
-1.82

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.76

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.98

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.95

+0.95

SFM vs. ADMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADMA равному -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и ADMA

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и ADMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMADMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-91.28%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-63.48%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-68.99%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-68.99%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-86.11%

+22.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-66.50%

+14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-53.05%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

33.85%

+11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и ADMA

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMADMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

9.74%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

45.54%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

54.60%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

59.47%

-20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

69.03%

-31.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и ADMA

Ни SFM, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.33B
114.49M
(SFM) Общая выручка
(ADMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и ADMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и ADMA Biologics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
39.4%
70.5%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and ADMA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs ADMA's -91.28%.

SFM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и ADMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор