PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с USVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 32.38% for USVM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 16.40%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.38%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и USVM

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		16.40%10.56%16.59%0.03%

Correlation

The correlation between SFLO and USVM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between SFLO and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и USVM

Секторы
SFLO
USVM

Технологии

25.6%
11.6%

Здравоохранение

18.0%
11.0%

Потребительский циклический сектор

16.9%
11.1%

Энергетика

14.8%
4.4%

Промышленность

10.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

0.3%
22.0%

Коммунальные услуги

0.1%
6.4%

Недвижимость

0.1%
11.9%

Технологии

SFLO
25.6%
USVM
11.6%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
USVM
11.0%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
USVM
11.1%

Энергетика

SFLO
14.8%
USVM
4.4%

Промышленность

SFLO
10.5%
USVM
12.1%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
USVM
2.8%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
USVM
5.0%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
USVM
1.8%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
USVM
22.0%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
USVM
6.4%

Недвижимость

SFLO
0.1%
USVM
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

SFLO vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.18

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.14

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.89

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

14.65

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.18

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SFLO и USVM

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-42.38%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.36%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-7.90%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.22%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и USVM

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.32%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

10.76%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

14.93%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

19.65%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

22.01%

-1.46%

Сравнение комиссий SFLO и USVM

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и USVM

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности USVM в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.74%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and USVM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to USVM (4.32%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs USVM's -42.38%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 32.38% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 32.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

USVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.84% for SFLO.

SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while USVM is Momentum. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Victory and Victory Capital. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор