PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с QSML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLO с QSML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML).

SFLO и QSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и QSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLO и QSML

2026 (YTD)20252024
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		2.39%11.88%7.51%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		-2.60%5.49%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у QSML с доходностью -2.60%.

SFLO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.25%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QSML

1 день
0.50%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.64%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с AVUVSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с SPMO
Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SCHAQSML с XSMOQSML с VBR

Сравнение комиссий SFLO и QSML

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QSML в 0.38%.

SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Доходность на риск

SFLO vs. QSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c QSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOQSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.66

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.12

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

4.04

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. QSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа QSML равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и QSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOQSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.66

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Корреляция

Корреляция между SFLO и QSML составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и QSML

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QSML в 0.64%

TTM20252024
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.95%1.04%1.28%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.64%0.62%0.32%

Просадки

Сравнение просадок SFLO и QSML

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки QSML в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и QSML.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLOQSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-28.54%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-14.44%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-7.80%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.31%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.92%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и QSML

Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 4.75%, в то время как у Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLOQSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.20%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.95%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

22.86%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

21.25%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

21.25%

-0.46%