Сравнение SFLO с QSML
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while QSML is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 42.95% vs 31.03% for QSML. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for QSML.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и QSML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у QSML с доходностью 21.56%.
SFLO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 8.40%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 31.02%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
QSML
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 18.75%
- С начала года
- 21.56%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.93K | $16.83K | $18.52K | |
| $5.78M | $4.44M | $2.82M |
Сравнение доходности по годам SFLO и QSML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 31.02% | 11.88% | 8.37% |
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 21.56% | 5.49% | 9.93% |
Correlation
The correlation between SFLO and QSML is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between SFLO and QSML has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SFLO и QSML
Секторы
SFLO
QSML
Технологии
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
SFLO
QSML
Здравоохранение
SFLO
QSML
Энергетика
SFLO
QSML
Потребительский циклический сектор
SFLO
QSML
Промышленность
SFLO
QSML
Коммуникационные услуги
SFLO
QSML
Потребительский защитный сектор
SFLO
QSML
Сырьевые материалы
SFLO
QSML
Финансовые услуги
SFLO
QSML
Коммунальные услуги
SFLO
QSML
Недвижимость
SFLO
QSML
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. QSML — Ранг доходности на риск
SFLO
QSML
Сравнение SFLO c QSML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLO | QSML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.91 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.53 | 9.81 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLO и QSML
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки QSML в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и QSML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | QSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -28.54% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -10.72% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.25% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -5.62% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.17% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и QSML
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | QSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.05% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.43% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 17.47% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 20.60% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 20.60% | -0.08% |
Сравнение комиссий SFLO и QSML
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QSML в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и QSML
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности QSML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.51% | 0.62% | 0.32% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.70% | 1.04% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and QSML have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (6.07%) compared to QSML (5.05%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs QSML's -28.54%.
On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 31.03% for QSML. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 31.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
SFLO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.51% for QSML.
SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while QSML is Quality Factor. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Victory and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.38% for QSML.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и QSML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор