Сравнение SFLO с ISCMF
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 37.85% for ISCMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
SFLO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFLO и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 15.09% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | 1.77% |
Correlation
The correlation between SFLO and ISCMF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
SFLO
ISCMF
Сравнение SFLO c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLO | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.53 | -1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 6.69 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 15.54 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SFLO и ISCMF
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -25.42% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -5.69% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -5.26% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -13.42% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.44% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и ISCMF
Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 5.38%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.14% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 15.90% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 18.53% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 14.37% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 14.37% | +6.18% |
Сравнение комиссий SFLO и ISCMF
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и ISCMF
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.84% | 1.04% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to SFLO (5.38%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs 34.14% for SFLO. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs 34.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
SFLO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for ISCMF.
SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while ISCMF is Commodities. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Victory and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор