Сравнение SFLO с GFLW
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while GFLW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 38.68% vs 24.16% for GFLW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for GFLW.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и GFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у GFLW с доходностью 14.88%.
SFLO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 9.73%
- 6 месяцев
- 22.06%
- С начала года
- 25.32%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFLW
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 14.88%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFLO и GFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 25.32% | 11.88% | -5.79% |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 14.88% | 18.40% | -5.88% |
Correlation
The correlation between SFLO and GFLW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between SFLO and GFLW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. GFLW — Ранг доходности на риск
SFLO
GFLW
Сравнение SFLO c GFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLO | GFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 1.62 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 5.39 | +10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLO и GFLW
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки GFLW в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и GFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -24.14% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -14.95% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.64% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.48% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.50% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и GFLW
Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 5.39%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.32% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 17.23% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 21.27% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 24.97% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 24.97% | -4.53% |
Сравнение комиссий SFLO и GFLW
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GFLW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и GFLW
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как GFLW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.02% | 0.01% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.74% | 1.04% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and GFLW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFLW has higher volatility (7.32%) compared to SFLO (5.39%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs GFLW's -24.14%.
On 1-year performance, SFLO leads with 38.68% vs 24.16% for GFLW. On fees, GFLW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 38.68% return vs 24.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GFLW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
SFLO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for GFLW.
SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while GFLW is Large Cap Growth Equities. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.39% for GFLW.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и GFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор