PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFLO с GFLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SFLO и GFLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у GFLW с доходностью 16.29%.


SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GFLW

1 день
-0.23%
1 месяц
7.42%
С начала года
16.29%
6 месяцев
14.73%
1 год
28.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и GFLW


2026 (YTD)20252024
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
15.09%11.88%-5.99%
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
16.29%18.40%-6.12%

Correlation

The correlation between SFLO and GFLW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.59

The correlation between SFLO and GFLW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

Доходность на риск

SFLO vs. GFLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина

GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c GFLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFLOGFLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.89

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

6.43

+8.19

SFLO vs. GFLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа GFLW равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и GFLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFLOGFLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.47

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SFLO и GFLW

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки GFLW в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и GFLW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SFLOGFLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-24.14%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-14.95%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.42%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.63%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.39%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и GFLW

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SFLOGFLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.05%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

14.93%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

19.30%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

24.54%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

24.54%

-3.99%

Сравнение комиссий SFLO и GFLW

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GFLW в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и GFLW

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности GFLW в 0.01%


ПозицияTTM20252024
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
0.01%0.02%0.01%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
0.84%1.04%1.28%

Часто задаваемые вопросы


SFLO and GFLW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to GFLW (5.05%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs GFLW's -24.14%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 28.18% for GFLW. On fees, GFLW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GFLW has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 28.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GFLW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SFLO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.01% for GFLW.

SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while GFLW is Large Cap Growth Equities. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.39% for GFLW.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и GFLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор