PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с GFLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLO с GFLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW).

SFLO и GFLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и GFLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLO и GFLW

2026 (YTD)20252024
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		2.39%11.88%-5.99%
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		-5.18%18.40%-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у GFLW с доходностью -5.18%.

SFLO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.25%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GFLW

1 день
1.54%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.74%
1 год
21.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с AVUVSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с SPMO
Часто сравнивают с GFLW:
GFLW с GCOWGFLW с SPYGFLW с MODLGFLW с VFLOGFLW с UCRDGFLW с BIBLGFLW с DARP

Сравнение комиссий SFLO и GFLW

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GFLW в 0.39%.

SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

Доходность на риск

SFLO vs. GFLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c GFLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOGFLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.90

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

5.14

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. GFLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFLW равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и GFLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOGFLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.90

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.16

+0.28

Корреляция

Корреляция между SFLO и GFLW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и GFLW

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GFLW в 0.02%

TTM20252024
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.95%1.04%1.28%
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		0.02%0.02%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SFLO и GFLW

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки GFLW в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и GFLW.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLOGFLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-24.14%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-14.95%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-9.74%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.99%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.49%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и GFLW

Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 4.75%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLOGFLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

8.10%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

15.41%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

24.59%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

25.06%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

25.06%

-4.27%