Сравнение GFLW с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
GFLW и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GFLW и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFLW и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -5.18% | 24.91% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
GFLW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFLW и FMTM
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
GFLW vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GFLW
FMTM
Сравнение GFLW c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.68 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.20 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.23 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 12.18 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.68 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.71 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между GFLW и FMTM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и FMTM
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и FMTM
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFLW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -12.12% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -12.12% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -6.27% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.89% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.21% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и FMTM
Текущая волатильность для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) составляет 8.10%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFLW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 10.78% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 19.28% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 23.38% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 23.19% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 23.19% | +1.87% |