Сравнение GFLW с UCRD
GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GFLW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth Index, while UCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Victory. GFLW is passively managed, while UCRD is actively managed. Over the past year, GFLW returned 28.18% vs 5.67% for UCRD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for UCRD.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и UCRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у UCRD с доходностью 0.63%.
GFLW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCRD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFLW и UCRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 16.29% | 18.40% | -6.12% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 0.63% | 7.90% | -1.91% |
Correlation
The correlation between GFLW and UCRD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFLW vs. UCRD — Ранг доходности на риск
GFLW
UCRD
Сравнение GFLW c UCRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | UCRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.96 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 6.10 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.04 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и UCRD
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки UCRD в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и UCRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFLW | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -22.37% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -2.90% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.02% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -8.41% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 0.93% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и UCRD
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFLW | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 1.43% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 3.22% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 4.33% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 7.55% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 7.55% | +16.99% |
Сравнение комиссий GFLW и UCRD
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UCRD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и UCRD
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности UCRD в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.18% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GFLW and UCRD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFLW has higher volatility (5.05%) compared to UCRD (1.43%). In terms of maximum drawdown, GFLW dropped -24.14% vs UCRD's -22.37%.
On 1-year performance, GFLW leads with 28.18% vs 5.67% for UCRD. On fees, GFLW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UCRD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GFLW has performed better with a 28.18% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GFLW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for UCRD.
UCRD has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.01% for GFLW.
GFLW is categorized as Large Cap Growth Equities, while UCRD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.40% for UCRD.
GFLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFLW и UCRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор