Сравнение GFLW с UCRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD).
GFLW и UCRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. UCRD - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GFLW и UCRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFLW и UCRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -5.18% | 18.40% | -6.12% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | -0.35% | 7.90% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у UCRD с доходностью -0.35%.
GFLW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCRD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFLW и UCRD
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UCRD в 0.40%.
Доходность на риск
GFLW vs. UCRD — Ранг доходности на риск
GFLW
UCRD
Сравнение GFLW c UCRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | UCRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.60 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 5.02 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.01 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GFLW и UCRD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и UCRD
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности UCRD в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.16% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и UCRD
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки UCRD в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и UCRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFLW | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -22.37% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -3.17% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -1.98% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -8.68% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.01% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и UCRD
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFLW | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 2.13% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 2.98% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 5.16% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 7.65% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 7.65% | +17.41% |