PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFLW с UCRD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFLW и UCRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFLW и UCRD


2026 (YTD)20252024
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
-5.18%18.40%-6.12%
UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF
-0.35%7.90%-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у UCRD с доходностью -0.35%.


GFLW

1 день
1.54%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.74%
1 год
21.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UCRD

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.80%
3 года*
5.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

VictoryShares ESG Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий GFLW и UCRD

GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UCRD в 0.40%.


Доходность на риск

GFLW vs. UCRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

UCRD
Ранг доходности на риск UCRD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFLW c UCRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFLWUCRDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.60

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

5.02

+0.12

GFLW vs. UCRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFLW на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCRD равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFLW и UCRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFLWUCRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.01

+0.16

Корреляция

Корреляция между GFLW и UCRD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFLW и UCRD

Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности UCRD в 4.16%


TTM20252024202320222021
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
0.02%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%
UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF
4.16%4.05%4.00%3.56%2.72%0.54%

Просадки

Сравнение просадок GFLW и UCRD

Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки UCRD в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и UCRD.


Загрузка...

Показатели просадок


GFLWUCRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-22.37%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-3.17%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-1.98%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-8.68%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.01%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GFLW и UCRD

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFLWUCRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

2.13%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

2.98%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

5.16%

+19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

7.65%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

7.65%

+17.41%