PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFLW с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFLW с VFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

GFLW и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GFLW и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFLW и VFLO

2026 (YTD)20252024
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		-5.18%18.40%-6.12%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 0.86%.

GFLW

1 день
1.54%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.74%
1 год
21.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с GFLW:
GFLW с GCOWGFLW с SPYGFLW с SFLOGFLW с MODLGFLW с UCRDGFLW с BIBLGFLW с DARP
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий GFLW и VFLO

И GFLW, и VFLO имеют комиссию равную 0.39%.

GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

GFLW vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFLW c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFLWVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.89

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.30

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

6.09

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFLW vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFLW на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFLW и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFLWVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.27

-1.11

Корреляция

Корреляция между GFLW и VFLO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFLW и VFLO

Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VFLO в 1.41%

TTM202520242023
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		0.02%0.02%0.01%0.00%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%

Просадки

Сравнение просадок GFLW и VFLO

Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

GFLWVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-17.79%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-13.49%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-2.19%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.52%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.87%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GFLW и VFLO

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFLWVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

4.27%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

10.21%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

19.67%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

15.75%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

15.75%

+9.31%