PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFLW с USTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFLW с USTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - GFLW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth Index, while USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Both are passively managed. Over the past year, GFLW returned 29.44% vs 4.75% for USTB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for USTB.

Доходность

Сравнение доходности GFLW и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFLW показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 1.19%.

GFLW

1 день
-0.19%
1 месяц
10.36%
С начала года
16.55%
6 месяцев
15.42%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USTB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.75%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFLW и USTB

2026 (YTD)20252024
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		16.55%18.40%-6.12%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.19%6.08%0.12%

Correlation

The correlation between GFLW and USTB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с GFLW:
GFLW с GCOWGFLW с VFLOGFLW с SFLOGFLW с SPYGFLW с UCRDGFLW с MODLGFLW с BIBL
Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY

Доходность на риск

GFLW vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFLW c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFLWUSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.93

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
6.69

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.88

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

5.65

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

25.66

-18.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFLW vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFLW на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа USTB равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFLW и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFLWUSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.93

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.73

-0.95

Просадки

Сравнение просадок GFLW и USTB

Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и USTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFLWUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-5.32%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-0.84%

-14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.04%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.66%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

0.19%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GFLW и USTB

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFLWUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

0.33%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

0.84%

+14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

1.22%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

2.01%

+22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

2.01%

+22.56%

Сравнение комиссий GFLW и USTB

GFLW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFLW и USTB

Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности USTB в 4.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		0.01%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

GFLW and USTB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFLW has higher volatility (5.44%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, GFLW dropped -24.14% vs USTB's -5.32%.

On 1-year performance, GFLW leads with 29.44% vs 4.75% for USTB. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GFLW has performed better with a 29.44% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for GFLW.

USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.01% for GFLW.

GFLW is categorized as Large Cap Growth Equities, while USTB is Short-Term Bond. GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index, while USTB tracks Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.34% for USTB.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFLW и USTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор