PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFLW с USTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFLW и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFLW и USTB


2026 (YTD)20252024
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
-5.18%18.40%-6.12%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF
0.35%6.08%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.


GFLW

1 день
1.54%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.74%
1 год
21.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USTB

1 день
0.06%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.62%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Сравнение комиссий GFLW и USTB

GFLW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.


Доходность на риск

GFLW vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFLW c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFLWUSTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

3.12

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

4.97

-3.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.73

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

5.47

-3.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

23.81

-18.67

GFLW vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFLW на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа USTB равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFLW и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFLWUSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.12

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.70

-1.54

Корреляция

Корреляция между GFLW и USTB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFLW и USTB

Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности USTB в 4.61%


TTM202520242023202220212020201920182017
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
0.02%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF
4.61%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%

Просадки

Сравнение просадок GFLW и USTB

Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и USTB.


Загрузка...

Показатели просадок


GFLWUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-5.32%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-0.84%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-0.59%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-0.67%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

0.19%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GFLW и USTB

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFLWUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

0.49%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

0.83%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

1.49%

+23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

2.01%

+23.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

2.02%

+23.04%