Сравнение GFLW с MODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL).
GFLW и MODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GFLW и MODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFLW и MODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -6.62% | 18.40% | -6.12% |
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | -5.81% | 18.99% | -3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у MODL с доходностью -5.81%.
GFLW
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MODL
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFLW и MODL
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MODL в 0.46%.
Доходность на риск
GFLW vs. MODL — Ранг доходности на риск
GFLW
MODL
Сравнение GFLW c MODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | MODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 6.60 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | MODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.33 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между GFLW и MODL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и MODL
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MODL в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.76% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и MODL
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и MODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFLW | MODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -17.60% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -10.88% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -7.03% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.09% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.51% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и MODL
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFLW | MODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.86% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 8.66% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 17.01% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 14.73% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 14.73% | +10.33% |