Сравнение GFLW с MODL
GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) are both exchange-traded funds - GFLW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth Index, while MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory. GFLW is passively managed, while MODL is actively managed. Over the past year, GFLW returned 29.44% vs 23.54% for MODL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for MODL.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и MODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у MODL с доходностью 7.06%.
GFLW
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 15.42%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MODL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFLW и MODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 16.55% | 18.40% | -6.12% |
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 7.06% | 18.99% | -3.33% |
Correlation
The correlation between GFLW and MODL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between GFLW and MODL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFLW vs. MODL — Ранг доходности на риск
GFLW
MODL
Сравнение GFLW c MODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | MODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.50 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 11.21 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | MODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.57 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и MODL
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и MODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFLW | MODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -17.60% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -9.46% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.85% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.04% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.10% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и MODL
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFLW | MODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 2.68% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 8.37% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 11.17% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 14.58% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 14.58% | +9.99% |
Сравнение комиссий GFLW и MODL
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MODL в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и MODL
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MODL в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.68% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GFLW and MODL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFLW has higher volatility (5.44%) compared to MODL (2.68%). In terms of maximum drawdown, GFLW dropped -24.14% vs MODL's -17.60%.
On 1-year performance, GFLW leads with 29.44% vs 23.54% for MODL. On fees, GFLW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MODL has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GFLW has performed better with a 29.44% return vs 23.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GFLW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for MODL.
MODL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.01% for GFLW.
GFLW is categorized as Large Cap Growth Equities, while MODL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.46% for MODL.
MODL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFLW и MODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор