PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFLW с MODL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFLW и MODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFLW и MODL


2026 (YTD)20252024
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
-6.62%18.40%-6.12%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
-5.81%18.99%-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, GFLW показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у MODL с доходностью -5.81%.


GFLW

1 день
4.52%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-8.32%
1 год
21.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MODL

1 день
2.63%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-2.92%
1 год
16.01%
3 года*
16.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Сравнение комиссий GFLW и MODL

GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MODL в 0.46%.


Доходность на риск

GFLW vs. MODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFLW c MODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFLWMODLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.95

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

6.60

-1.88

GFLW vs. MODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFLW на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MODL равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFLW и MODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFLWMODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.95

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.33

-1.22

Корреляция

Корреляция между GFLW и MODL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFLW и MODL

Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MODL в 0.76%


TTM2025202420232022
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
0.02%0.02%0.01%0.00%0.00%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%

Просадки

Сравнение просадок GFLW и MODL

Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и MODL.


Загрузка...

Показатели просадок


GFLWMODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-17.60%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-10.88%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-7.03%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.09%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.51%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GFLW и MODL

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFLWMODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.86%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

8.66%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

17.01%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

14.73%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

14.73%

+10.33%