Сравнение GFLW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GFLW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFLW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -5.18% | 18.40% | -6.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | -3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
GFLW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFLW и SPY
GFLW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
GFLW vs. SPY — Ранг доходности на риск
GFLW
SPY
Сравнение GFLW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 7.27 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GFLW и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и SPY
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и SPY
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFLW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -55.19% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -12.05% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -5.53% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -9.09% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.54% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и SPY
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFLW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 5.35% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 9.50% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 19.06% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 17.06% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 17.92% | +7.14% |