PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с ESIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFLO

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.10%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и ESIX

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		12.38%11.88%6.54%0.27%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%2.40%

Correlation

The correlation between SFLO and ESIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between SFLO and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и ESIX

Секторы
SFLO
ESIX

Технологии

28.1%
16.6%

Здравоохранение

18.9%
10.8%

Потребительский циклический сектор

17.2%
12.4%

Энергетика

13.4%
6.7%

Промышленность

9.1%
17.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.0%

Сырьевые материалы

1.7%
4.4%

Финансовые услуги

0.2%
17.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Недвижимость

0.1%
6.9%

Технологии

SFLO
28.1%
ESIX
16.6%

Здравоохранение

SFLO
18.9%
ESIX
10.8%

Потребительский циклический сектор

SFLO
17.2%
ESIX
12.4%

Энергетика

SFLO
13.4%
ESIX
6.7%

Промышленность

SFLO
9.1%
ESIX
17.2%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.0%
ESIX
2.9%

Потребительский защитный сектор

SFLO
4.4%
ESIX
3.0%

Сырьевые материалы

SFLO
1.7%
ESIX
4.4%

Финансовые услуги

SFLO
0.2%
ESIX
17.0%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
ESIX
2.0%

Недвижимость

SFLO
0.1%
ESIX
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с VAMOESIX с FNDC

Доходность на риск

SFLO vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLOESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

—

—

SFLO vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLO и ESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и ESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

—

—

Сравнение комиссий SFLO и ESIX

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и ESIX

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ESIX в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.82%1.04%1.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and ESIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.82% for SFLO.

SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: Victory and State Street. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.12% for ESIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор