PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с ESIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 22.55% for ESIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у ESIX с доходностью 10.83%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.86%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.28%
1 год
22.55%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и ESIX

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%0.88%

Correlation

The correlation between SFLO and ESIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between SFLO and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и ESIX

Секторы
SFLO
ESIX

Технологии

25.6%
16.6%

Здравоохранение

18.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

16.9%
12.4%

Энергетика

14.8%
6.7%

Промышленность

10.5%
17.2%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.0%

Сырьевые материалы

1.6%
4.4%

Финансовые услуги

0.3%
17.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Недвижимость

0.1%
6.9%

Технологии

SFLO
25.6%
ESIX
16.6%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
ESIX
10.8%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
ESIX
12.4%

Энергетика

SFLO
14.8%
ESIX
6.7%

Промышленность

SFLO
10.5%
ESIX
17.2%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
ESIX
2.9%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
ESIX
3.0%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
ESIX
4.4%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
ESIX
17.0%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
ESIX
2.0%

Недвижимость

SFLO
0.1%
ESIX
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC

Доходность на риск

SFLO vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.20

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.84

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

2.08

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

6.57

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа ESIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и ESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.20

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SFLO и ESIX

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и ESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-27.56%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-10.18%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.42%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-8.59%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.22%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и ESIX

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.19%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

12.40%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.99%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

21.53%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

21.53%

-0.98%

Сравнение комиссий SFLO и ESIX

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и ESIX

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ESIX в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and ESIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs ESIX's -27.56%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 22.55% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 22.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.84% for SFLO.

SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: Victory and State Street. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.12% for ESIX.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор