PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFLO с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с CSB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 42.95% vs 23.46% for CSB. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 16.67%.

SFLO

1 день
-1.13%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
28.90%
С начала года
31.02%
1 год
42.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.65%

CSB

1 день
-0.60%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.68%
С начала года
16.67%
1 год
23.46%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.05%
Всё время*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CSB

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
$988.97K$1.05M$636.48K

SFLO

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
$5.78M$4.44M$2.82M

Сравнение доходности по годам SFLO и CSB

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		31.02%11.88%6.54%0.27%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		16.67%2.26%9.64%1.21%

Correlation

The correlation between SFLO and CSB is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between SFLO and CSB shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLO и CSB

Секторы
SFLO
CSB

Технологии

32.1%
1.3%

Здравоохранение

16.3%
0.4%

Энергетика

15.4%
9.9%

Потребительский циклический сектор

12.6%
20.0%

Промышленность

8.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.0%

Сырьевые материалы

0.8%
3.7%

Финансовые услуги

0.2%
27.5%

Коммунальные услуги

0.1%
21.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

SFLO
32.1%
CSB
1.3%

Здравоохранение

SFLO
16.3%
CSB
0.4%

Энергетика

SFLO
15.4%
CSB
9.9%

Потребительский циклический сектор

SFLO
12.6%
CSB
20.0%

Промышленность

SFLO
8.3%
CSB
8.5%

Коммуникационные услуги

SFLO
8.2%
CSB
3.8%

Потребительский защитный сектор

SFLO
6.1%
CSB
4.0%

Сырьевые материалы

SFLO
0.8%
CSB
3.7%

Финансовые услуги

SFLO
0.2%
CSB
27.5%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
CSB
21.3%

Недвижимость

SFLO
0.1%
CSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHACSB с SCHDCSB с SDY

Доходность на риск

SFLO vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFLO c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLOCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.71

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.59

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

3.28

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.53

9.85

+8.68

SFLO vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLO и CSB

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-42.07%

+15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.18%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.74%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-7.04%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.39%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и CSB

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.82%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

8.97%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

13.78%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

18.58%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

21.25%

-0.73%

Сравнение комиссий SFLO и CSB

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и CSB

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности CSB в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.09%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.70%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and CSB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (6.07%) compared to CSB (3.82%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs CSB's -42.07%.

On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 23.46% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

CSB has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.70% for SFLO.

SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Victory and Crestview. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.35% for CSB.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор