Сравнение SFLO с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
SFLO и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLO и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 2.39% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.24% | 2.26% | 9.64% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%.
SFLO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLO и CSB
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
SFLO vs. CSB — Ранг доходности на риск
SFLO
CSB
Сравнение SFLO c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLO | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.97 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.83 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 2.91 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLO | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SFLO и CSB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и CSB
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CSB в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.95% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.39% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SFLO и CSB
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLO | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -42.07% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -14.18% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.51% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -7.23% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.03% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и CSB
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLO | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.82% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 10.03% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 19.08% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 18.89% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.32% | -0.53% |