Сравнение SFLNX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 10.26% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 13.25% против 11.08% соответственно.
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
YAFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и YAFFX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
SFLNX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
SFLNX
YAFFX
Сравнение SFLNX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.58 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.76 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.65 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 2.29 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.58 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и YAFFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и YAFFX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и YAFFX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -43.80% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -17.08% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -21.31% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | -30.62% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -7.31% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -6.24% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.85% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и YAFFX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 4.01%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 8.00% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 21.56% | -13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 22.92% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.86% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.40% | +2.01% |