PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLNX с SWISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLNX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
SWISX
Schwab International Index Fund		1.04%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 13.25% против 8.84% соответственно.

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%

SWISX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.82%
1 год
22.91%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SCHX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с FTIHXSWISX с SFNNXSWISX с SCHE

Сравнение комиссий SFLNX и SWISX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
SWISX
Schwab International Index Fund

Доходность на риск

SFLNX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXSWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.86

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.92

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.37

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.21

Корреляция

Корреляция между SFLNX и SWISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SWISX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SWISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.51%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SWISX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SWISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLNXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-60.65%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.39%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-29.42%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-33.83%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-8.19%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-14.88%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.97%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 4.01%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLNXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.82%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

11.27%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.24%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

16.12%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.81%

+1.60%