Сравнение SFLNX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.96% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -0.99% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 13.28% против 4.50% соответственно.
SFLNX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.28%
HDCTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и HDCTX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
SFLNX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
SFLNX
HDCTX
Сравнение SFLNX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.75 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.97 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 5.23 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.50 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и HDCTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и HDCTX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и HDCTX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -59.05% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -6.95% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -18.22% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | -19.43% | -18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -5.71% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -6.45% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.62% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и HDCTX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.19% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 6.30% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 11.06% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 10.49% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 11.44% | +6.97% |