PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLNX с EEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both funds - SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SFLNX returned 14.31%/yr vs 9.91%/yr for EEM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLNX charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 14.31% против 9.91% соответственно.

SFLNX

1 день
1.52%
1 месяц
2.46%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.60%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.92%
10 лет*
14.31%

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
4.32%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
47.57%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLNX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between SFLNX and EEM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.72

The correlation between SFLNX and EEM shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLNX и EEM

Секторы
SFLNX
EEM

Технологии

19.0%
44.3%

Финансовые услуги

13.9%
17.7%

Здравоохранение

11.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.0%

Энергетика

10.2%
3.4%

Промышленность

9.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
2.5%

Сырьевые материалы

3.7%
5.9%

Коммунальные услуги

3.2%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Технологии

SFLNX
19.0%
EEM
44.3%

Финансовые услуги

SFLNX
13.9%
EEM
17.7%

Здравоохранение

SFLNX
11.9%
EEM
2.5%

Коммуникационные услуги

SFLNX
10.3%
EEM
6.0%

Энергетика

SFLNX
10.2%
EEM
3.4%

Промышленность

SFLNX
9.4%
EEM
6.6%

Потребительский циклический сектор

SFLNX
9.2%
EEM
8.3%

Потребительский защитный сектор

SFLNX
7.4%
EEM
2.5%

Сырьевые материалы

SFLNX
3.7%
EEM
5.9%

Коммунальные услуги

SFLNX
3.2%
EEM
1.8%

Недвижимость

SFLNX
1.8%
EEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с FLCOX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

SFLNX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLNXEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.10

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
2.73

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

3.36

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

12.38

+7.29

SFLNX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и EEM

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLNXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-66.43%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-13.52%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-17.29%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-37.49%

+18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-39.82%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-4.12%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-16.00%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.67%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и EEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 3.17%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLNXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

10.80%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

19.39%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

21.64%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

19.26%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.64%

-2.23%

Сравнение комиссий SFLNX и EEM

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и EEM

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EEM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Часто задаваемые вопросы

SFLNX and EEM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.80%) compared to SFLNX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SFLNX dropped -56.18% vs EEM's -66.43%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLNX и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор