PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с SFNNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFILX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		5.30%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		9.14%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 8.42% против 11.15% соответственно.

SFILX

1 день
1.88%
1 месяц
-2.51%
С начала года
5.30%
6 месяцев
8.86%
1 год
34.75%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.42%

SFNNX

1 день
1.54%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.14%
6 месяцев
17.54%
1 год
41.02%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.58%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SCHC
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий SFILX и SFNNX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFILX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFILXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.51

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.15

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.79

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

14.28

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFILX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFNNX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFILXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.33

Корреляция

Корреляция между SFILX и SFNNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SFNNX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности SFNNX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.99%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.68%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SFNNX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFILXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-59.60%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.63%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-25.66%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-40.23%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-6.30%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-12.06%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SFNNX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 5.97%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFILXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.51%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.07%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.52%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

15.47%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.29%

-1.19%