PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с VFMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).

SFGV и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и VFMO

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%10.71%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		4.82%17.39%26.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFGV показывает доходность 4.95%, а VFMO немного ниже – 4.82%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
1.59%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
32.56%
3 года*
22.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с FEGESFGV с AVALXSFGV с BINCSFGV с WLDR
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV

Сравнение комиссий SFGV и VFMO

SFGV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

SFGV
Sequoia Global Value ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

SFGV vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.83

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.50

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.55

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.57

+0.62

Корреляция

Корреляция между SFGV и VFMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и VFMO

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VFMO в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и VFMO

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и VFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-36.77%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.25%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.87%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-7.91%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.46%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и VFMO

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

9.31%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

17.78%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

25.09%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

21.73%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

23.64%

-10.28%