PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGV с HERD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFGV (Sequoia Global Value ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. SFGV is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past year, SFGV returned 26.07% vs 29.57% for HERD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности SFGV и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFGV показывает доходность 12.02%, а HERD немного выше – 12.44%.

SFGV

1 день
0.58%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGV и HERD

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		12.02%18.84%10.71%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%9.37%

Correlation

The correlation between SFGV and HERD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between SFGV and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFGV и HERD

Секторы
SFGV
HERD

Потребительский циклический сектор

15.3%
15.6%

Промышленность

13.7%
13.4%

Здравоохранение

12.7%
14.7%

Энергетика

11.4%
15.9%

Технологии

11.4%
18.0%

Финансовые услуги

10.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.8%
8.2%

Сырьевые материалы

6.0%
4.7%

Недвижимость

5.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.3%

Коммунальные услуги

1.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

SFGV
15.3%
HERD
15.6%

Промышленность

SFGV
13.7%
HERD
13.4%

Здравоохранение

SFGV
12.7%
HERD
14.7%

Энергетика

SFGV
11.4%
HERD
15.9%

Технологии

SFGV
11.4%
HERD
18.0%

Финансовые услуги

SFGV
10.5%
HERD
0.0%

Потребительский защитный сектор

SFGV
8.8%
HERD
8.2%

Сырьевые материалы

SFGV
6.0%
HERD
4.7%

Недвижимость

SFGV
5.9%
HERD
0.3%

Коммуникационные услуги

SFGV
3.4%
HERD
8.3%

Коммунальные услуги

SFGV
1.0%
HERD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с CGCVSFGV с WRNDSFGV с GSWOSFGV с VEGASFGV с VOOSFGV с FDEV
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с VTHERD с TMFC

Доходность на риск

SFGV vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.56

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.58

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

5.23

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

17.88

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.63

+0.71

Просадки

Сравнение просадок SFGV и HERD

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGVHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-39.41%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-5.68%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-4.54%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.66%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и HERD

Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) имеют волатильность 2.83% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGVHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.75%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

7.74%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.61%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

17.76%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

20.49%

-7.24%

Сравнение комиссий SFGV и HERD

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и HERD

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности HERD в 3.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.24%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFGV and HERD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFGV has higher volatility (2.83%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs HERD's -39.41%.

On 1-year performance, HERD leads with 29.57% vs 26.07% for SFGV. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HERD has performed better with a 29.57% return vs 26.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.24% for SFGV.

They also come from different issuers: Sequoia and Pacer. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор