PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGV с GVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFGV (Sequoia Global Value ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SFGV returned 25.44% vs 39.69% for GVAL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности SFGV и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.37%.

SFGV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.60%
1 год
25.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGV и GVAL

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		11.37%18.84%10.71%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%7.10%

Correlation

The correlation between SFGV and GVAL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.66

The correlation between SFGV and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFGV и GVAL

Секторы
SFGV
GVAL

Потребительский циклический сектор

15.3%
2.6%

Промышленность

13.7%
3.6%

Здравоохранение

12.7%

-

Энергетика

11.4%
7.8%

Технологии

11.4%
6.4%

Финансовые услуги

10.5%
16.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
1.9%

Сырьевые материалы

6.0%
8.2%

Недвижимость

5.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.6%

Коммунальные услуги

1.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

SFGV
15.3%
GVAL
2.6%

Промышленность

SFGV
13.7%
GVAL
3.6%

Здравоохранение

SFGV
12.7%
GVAL

-

Энергетика

SFGV
11.4%
GVAL
7.8%

Технологии

SFGV
11.4%
GVAL
6.4%

Финансовые услуги

SFGV
10.5%
GVAL
16.4%

Потребительский защитный сектор

SFGV
8.8%
GVAL
1.9%

Сырьевые материалы

SFGV
6.0%
GVAL
8.2%

Недвижимость

SFGV
5.9%
GVAL
7.0%

Коммуникационные услуги

SFGV
3.4%
GVAL
4.6%

Коммунальные услуги

SFGV
1.0%
GVAL
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с CGCVSFGV с WRNDSFGV с GSWOSFGV с VOOSFGV с VEGASFGV с FDEV
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

SFGV vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.75

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.64

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.47

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

13.33

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.35

+0.97

Просадки

Сравнение просадок SFGV и GVAL

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGVGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-46.82%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.50%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.24%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-13.88%

+11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.99%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и GVAL

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 2.95%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGVGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.10%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

12.72%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

14.52%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

18.46%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

19.21%

-5.95%

Сравнение комиссий SFGV и GVAL

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и GVAL

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GVAL в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.25%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFGV and GVAL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to SFGV (2.95%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 39.69% vs 25.44% for SFGV. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SFGV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 39.69% return vs 25.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.25% for SFGV.

They also come from different issuers: Sequoia and Cambria. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор