PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFGV с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGV с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFGV (Sequoia Global Value ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SFGV returned 24.06% vs 26.02% for DIVD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности SFGV и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

SFGV

1 день
0.74%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
8.34%
С начала года
13.70%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGV и DIVD

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		13.70%18.84%11.04%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%4.87%

Correlation

The correlation between SFGV and DIVD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.86

The correlation between SFGV and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFGV и DIVD

Секторы
SFGV
DIVD

Финансовые услуги

45.9%
20.4%

Промышленность

11.1%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
4.4%

Здравоохранение

9.1%
20.8%

Технологии

6.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
18.3%

Энергетика

5.1%
7.8%

Сырьевые материалы

3.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.3%

Недвижимость

0.2%
1.4%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

SFGV
45.9%
DIVD
20.4%

Промышленность

SFGV
11.1%
DIVD
13.4%

Потребительский циклический сектор

SFGV
10.4%
DIVD
4.4%

Здравоохранение

SFGV
9.1%
DIVD
20.8%

Технологии

SFGV
6.6%
DIVD
4.4%

Потребительский защитный сектор

SFGV
6.6%
DIVD
18.3%

Энергетика

SFGV
5.1%
DIVD
7.8%

Сырьевые материалы

SFGV
3.5%
DIVD
4.6%

Коммуникационные услуги

SFGV
1.5%
DIVD
3.3%

Недвижимость

SFGV
0.2%
DIVD
1.4%

Коммунальные услуги

SFGV
0.0%
DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с WRNDSFGV с CGCVSFGV с VEGASFGV с GSWOSFGV с FDEVSFGV с FEGE
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

SFGV vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFGVDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.31

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.35

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.90

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

14.32

-3.52

SFGV vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFGV и DIVD

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, примерно равная максимальной просадке DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGVDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-13.88%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.70%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-2.18%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.82%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и DIVD

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 2.21%, в то время как у Altrius Global Dividend ETF (DIVD) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGVDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.28%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.46%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.35%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

13.21%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

13.21%

-0.09%

Сравнение комиссий SFGV и DIVD

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и DIVD

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.35%2.52%2.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFGV and DIVD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (3.28%) compared to SFGV (2.21%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs DIVD's -13.88%.

On 1-year performance, DIVD leads with 26.02% vs 24.06% for SFGV. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SFGV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVD has performed better with a 26.02% return vs 24.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.35% for SFGV.

They also come from different issuers: Sequoia and Altrius. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор