PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGV с DIVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFGV (Sequoia Global Value ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SFGV returned 25.44% vs 23.86% for DIVD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности SFGV и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFGV показывает доходность 11.37%, а DIVD немного ниже – 10.91%.

SFGV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.60%
1 год
25.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
-0.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.86%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGV и DIVD

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		11.37%18.84%10.71%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		10.91%26.18%4.54%

Correlation

The correlation between SFGV and DIVD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between SFGV and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFGV и DIVD

Секторы
SFGV
DIVD

Потребительский циклический сектор

15.3%
4.7%

Промышленность

13.7%
14.9%

Здравоохранение

12.7%
19.3%

Энергетика

11.4%
9.4%

Технологии

11.4%
8.8%

Финансовые услуги

10.5%
17.2%

Потребительский защитный сектор

8.8%
15.1%

Сырьевые материалы

6.0%
6.0%

Недвижимость

5.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

SFGV
15.3%
DIVD
4.7%

Промышленность

SFGV
13.7%
DIVD
14.9%

Здравоохранение

SFGV
12.7%
DIVD
19.3%

Энергетика

SFGV
11.4%
DIVD
9.4%

Технологии

SFGV
11.4%
DIVD
8.8%

Финансовые услуги

SFGV
10.5%
DIVD
17.2%

Потребительский защитный сектор

SFGV
8.8%
DIVD
15.1%

Сырьевые материалы

SFGV
6.0%
DIVD
6.0%

Недвижимость

SFGV
5.9%
DIVD
1.2%

Коммуникационные услуги

SFGV
3.4%
DIVD
3.4%

Коммунальные услуги

SFGV
1.0%
DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с CGCVSFGV с WRNDSFGV с GSWOSFGV с VOOSFGV с VEGASFGV с FDEV
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

SFGV vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.12

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.03

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.58

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

13.05

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.50

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SFGV и DIVD

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, примерно равная максимальной просадке DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGVDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-13.88%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.70%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.57%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.23%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.83%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и DIVD

Sequoia Global Value ETF (SFGV) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SFGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGVDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.76%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.29%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.30%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.26%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

13.26%

0.00%

Сравнение комиссий SFGV и DIVD

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и DIVD

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DIVD в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.73%2.86%3.39%2.96%0.60%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.25%2.52%2.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFGV and DIVD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFGV has higher volatility (2.95%) compared to DIVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs DIVD's -13.88%.

On 1-year performance, SFGV leads with 25.44% vs 23.86% for DIVD. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFGV has performed better with a 25.44% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.25% for SFGV.

They also come from different issuers: Sequoia and Altrius. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.49% for DIVD.

SFGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор