PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

SFGV и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и DIVD

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%10.71%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с AVALXSFGV с FEGESFGV с VFMOSFGV с BINC
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий SFGV и DIVD

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
SFGV
Sequoia Global Value ETF

Доходность на риск

SFGV vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.13

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.92

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.38

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.49

-0.30

Корреляция

Корреляция между SFGV и DIVD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и DIVD

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности DIVD в 2.86%

TTM2025202420232022
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%0.00%0.00%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и DIVD

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, примерно равная максимальной просадке DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-13.88%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.88%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-3.23%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-2.29%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.43%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и DIVD

Sequoia Global Value ETF (SFGV) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SFGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.94%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

8.31%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.31%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

13.36%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

13.36%

0.00%